Hep tout le monde,

quelqu'un parmi vous se serait-il déjà penché sur la question 2 de l'exam de juin 2004.

Il faut calculer la covariance d'un processus qui n'est pas stationnaire.

j'ai commencé à calculer en prenant E[Y(t)Y*(t)] et en développant avec l'expression fournie mais je me retrouve avec l'espérance d'un produit de 4facteurs... et je ne sais rien simplifier.

Merci d'avance

@+ et bon courage
Nico

j'ai exactement la même question!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mais y faut pas simplifier! Y suffi de se rendre compte qu'elle ne dépend pas de l'écart T1-T2 mais de T1 et T2 tout court.